Objetivo
Nunca houve tantas startups e novas oportunidades de investimento nessas empresas. Ao mesmo tempo, a aplicação no mercado de capitais ficou fácil e acessível para uma grande fatia da população mundial. Esses aspectos só vem aumentar o grau de importância de profissionais que sabem lidar com o gerenciamento de riscos quanto ao investimento no mercado de capitais. Esta é a finalidade deste conteúdo, ou seja, levar o conhecimento e as boas práticas para quem quer investir de forma segura neste crescente e globalizado mercado.
Conteúdo Programático
Fundamentos da gestão de riscos
Histórico da gestão de riscos
Gestão de risco em instituições financeiras
Teoria de risco e retorno
Identificação e avaliação de riscos
Mercado de capitais
Mercado de capitais
Definições e tipos de riscos
Tipos de análise de investimentos e cálculos de risco e retorno
Distribuição de probabilidades e retornos
Precificação de ativos de capital
Modelo de precificação de ativos de capital
O downside do modelo de precificação de ativos de capital, a medida ômega, a linha de mercado de capitais e a linha de segurança de mercado
Modelo de precificação de ativos de capital expandido
Modelo dos três fatores
Técnicas e práticas de avaliação de riscos de capital
Arbitrage pricing theory (apt)
Value at risk (var)
Basileia III
Caso prático